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Master 2

Banque Finance - Métiers Bancaires

Un parcours de formation en alternance Université / Entreprise

 

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Contacts

 

Responsable pédagogique

 Sylvie Lecarpentier-Moyal

 

Secrétariat pédagogique

 Marie-Flore Berthomieu

 01 41 78 46 11 

 berthomieu@u-pec.fr

 Bureau 6 - Bât. Sciences économiques

 Mail des Mèches,  94010 Créteil

 Métro : Créteil-Université (ligne 8)

 

 

 

 

 

 

 

Un mixte d’enseignements théoriques apportant un cadre rigoureux d’analyse et d’enseignements pratiques prenant en compte les innovations de métiers et de produits.

 

3eme semestre

Finance d’entreprise

Pratique de l'analyse financière

Rappel des principaux éléments théoriques du diagnostic financier : lecture des états financiers, principaux ratios utilisés, liens avec le diagnostic stratégique. Études de cas basées sur des situations réelles d’entreprises, couvrant différents secteurs d’activité et diverses situations

 

Politique financière de l’entreprise

Le cours a pour objet de discuter de la pertinence effective des explications qui permettent d'invalider le théorème de Modigliani-Miller qui prévoit que la structure du financement est neutre sur le coût global auquel les entreprises peuvent se financer.

 

Évaluation d'entreprises

A partir de concepts connus d’analyse financière (compte de résultat, bilan), le cours d’évaluation propose une introduction aux principales méthodes de valorisation des entreprises (cotées ou non cotées) : méthodes des comparables, valorisation intrinsèque, méthodes mixtes, valorisation relative. Le cours se veut clairement orienté vers des exemples concrets puisés dans l’actualité récente et illustré d’exercices. Une introduction au marché de la dette cotée permet d’aborder la valorisation des obligations.

 

Fiscalité des entreprises

Après un rappel concernant les fondamentaux de l’impôt sur le revenu, le cours est axé essentiellement sur la fiscalité des entreprises. La classification juridique et fiscale des entreprises (sociétés de personnes, sociétés de capitaux), la détermination du résultat fiscal, le régime fiscal des déficits, le calcul et le paiement de l’impôt forment l’ossature de cet enseignement basé sur l’étude de cas pratiques. A l’issue de ce cours l’étudiant sera en mesure de maîtriser l’environnement et les contraintes fiscales pesant sur les entreprises

 

Finance de marché

Mathématiques appliquées à la finance

Ce cours aborde la valorisation de produits financiers en introduisant les risques associés. On commence par les obligations (risque de taux) puis les options en temps discret (modèle binomial) et continu (Black-Scholes). On finit par introduire le risque de crédit, son évaluation à l'aide du spread, pour en tenir compte dans l'évaluation des obligations (modèle structurel de Merton pour le risque de crédit d'une entreprise, modèle réduit de Jarrow et Turnbull pour la valorisation d'obligations risquées).

 

Conjoncture et marchés financiers

L’objectif est d’analyser les informations conjoncturelles à l’origine des notations souveraines et du risque de défaut, ainsi que du risque de taux. Comment les agences émettent une note souveraine ? Comment simuler la note par les indicateurs conjoncturels ? Quel lien entre le risque de défaut lui-même et la note ? Présentation des méthodes de prévision de défaut. Quels indicateurs conjoncturels sont pertinents pour prévoir le risque de taux d'intérêt ?

教授在旗星中外风险管理对话现场 : 非民主化国家易发主权债务违约

 

Pratique de la gestion de portefeuille

Ce module est une introduction à la gestion quantitative de portefeuille. Le cadre théorique étant rappelé succinctement, l'accent est mis sur les implications pratiques de la matière à travers une série d'applications Excel.

           

Produits dérivés et structurés

Ce cours est la suite logique du cours de mathématiques appliqués à la finance avec une dimension qualitative. Il se compose de quatre parties, la première partie met en évidence les produits de base. Le seconde partie de ce cours porte sur les options, nous rentrons en détail sur les sensibilités et la nappe de volatilité implicite et faisons étroitement le lien avec la pratique sur les marchés. La troisième partie porte sur les produits structurés et les produits dit « light exotique ». Enfin nous expliquons comment mesurer les risques dans la dernière composante de ce cours.

 

Management de la banque et anglais

Pratique du management bancaire 

Opérations avec la clientèle des professionnels et des corporates. Au-delà de l’acquisition des fondamentaux de l’exploitation bancaire, faire réfléchir les étudiants sur la conséquence des évolutions réglementaires et technologiques sur le métier de chargé d’affaires professionnel et corporate.

    

Réglementation bancaire

Ce cours présente le cadre de la réglementation bancaire en France et en Europe avec les autorités et les lois. Il permet d'acquérir les connaissances nécessaires en matière de réglementation de Bâle II à Bâle III, et sur l'Union Bancaire en Europe. Il détaille le calcul de la VaR historique. Les restructurations bancaires sont présentées dans le dernier chapitre.

 

Anglais financier               

 

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4ème semestre

Droit et techniques bancaires

Droit bancaire   

Le cours de droit bancaire va permettre à l'étudiant de revoir les notions de droit civil importantes pour les métiers bancaires (personne, droit de propriété, régimes matrimoniaux...) et d'acquérir les connaissances indispensables en lien avec le domaine bancaire (obligations du banquier, crédit bancaire, le fonctionnement du compte bancaire, les différents moyens de paiements, les difficultés de paiement et les garanties du banquier...). Il va de plus travailler sa culture juridique à travers deux exercices méthodologiques : l'analyse de décision de justice et la résolution de cas pratique.

 

                                

Contrôle interne dans les banques

L’objectif du cours est de sensibiliser les étudiants à l’importance croissance des enjeux réglementaires dans le monde bancaire et à la nécessité d’intégrer dans les actes professionnels du quotidien les bonnes pratiques tant en termes de conformité que de gestion du risque. A travers des études de cas concrèts issus du monde professionnel, les étudiants découvrent les risques bancaires et les modalités de contrôle interne des établissements.

  

Gestion Actif - Passif 

Ce cours présente ce que sont les risques de liquidité et de taux, les indicateurs pour les mesurer ainsi que l’incertitude quant aux comportements des clients et leur modélisation. Une fois ces concepts maîtrisés, l’étudiant est sensibilisé au travail du gestionnaire actif-passif, avec la tarification des prêts, la mise en place de couvertures, la diversification des sources de financement, la logique des taux de cession interne (TCI), ou encore l’achat et la ventes de prêts.

 

Décision de crédit

                           

Marketing bancaire

Acquérir les fondamentaux du marketing et de la distribution des produits, des services bancaires et financiers. Présenter les évolutions récentes. Réfléchir aux conséquences organisationnelles et managériales. 

 

Management du risque de change

Ce cours permet d’analyser les moyens mis à la disposition des entreprises pour réduire leur exposition au risque de change grâce au choix de la monnaie de facturation, aux recours aux clauses monétaires, au termaillage et au netting. Sont exposées les techniques telles que la garantie de change de la Coface, les avances en devises, les contrats forwards et enfin les techniques sur les marchés organisés : contrats à terme (ou futures), les contrats d’échange (swaps), et les contrats d’option sur devises.

 

Activité en entreprise, mémoire et gestion de projets

 

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Livret de l'étudiant du master 2 (pdf)

 

Livret de l'étudiant du master 1 (pdf)